La strategia Sinewave Market Cycles è stata teorizzata dal Dr. John Ehlers, un analista che ha compiuto numerosi studi e ricerche sui cicli della borsa. Ehlers è uno dei primi sviluppatori del trading system chiamato MESA e descrive le diverse teorie nel volume “Cybernetic Analysis for Stock and Futures”.
Secondo questa strategia è interessante analizzare il mercato in base ai cicli secondo i quali esso si muove.
Sono dei cicli periodici e sono molteplici e, a volte, si sovrappongono e il solo individuarli diventa molto complesso.
Per questo motivo Ehlers si concentra solo sul ciclo principale “Dominant Cycle” il cui indicatore è il Sinewave Cyber.
Grazie a questo indicatore si possono individuare le sinusoidi in cui il mercato sale e scende e non c’è alcun parametro da correggere visto che, il suo risultato sarà differente in base all’arco temporale utilizzato.
Scheda Strategia Sinewave Market Cycles
Adatta per: Indici di borsa (FTSE, DAX, S&P…)
Strumenti: Futures e CFDs
Frequenza di trading: 3, 4 Trades per settimana
Disponibilità: WHS FutureStation Manuale o automatico
Strategia Sinewave Market Cycles
L’indicatore Sinewave di Ehlers ha un’oscillazione che va da -1 a +1 e i segnali sono generati da un “predecessore” (il risultato del calcolo è il seno di uno specifico angolo, il trigger è seno dell’angolo anticipato di 45 gradi).
Tutte e due le sinewave sono state create per non incrociare mai la direzione del trend per cui non si ha bisogno di un filtro di trend per evitare i segnali non validi. Al fine di teorizzare questa strategia Ehler parte dell’assunto che il mercato si muove a fasi cicliche (eccezion fatta per i periodi di tendenza) e il periodo dominante di un ciclo può essere individuato e calcolato dal Sinwave che si adatta ai rapidi e frequenti cambiamenti che questo può avere.
Per aprire una posizione bisognerà aspettare l’incrocio delle Sinewave. In questo momento si apre una nuova posizione e se ne chiude una esistente cosicché una posizione long si converte in una posizione short e viceversa. Stante così le cose ci sarà sempre una posizione aperta.
Conclusioni
La strategia Sinewave market cycles teorizzata dal Dr John Ehlers conduce a risultati variabili che possono essere ottimi ma anche molto deludenti. Quella appena descritta non è una strategia solida e robusta ma vale la pena conoscerla per gli ottimi risultati che, alle volte, può dare.